Hull Moving Durchschnittliche Forex Strategie

Entwickelt von Alan Hull, ist es ein Indikator, dass mit der Herstellung ein gleitender Durchschnitt reaktiver aktueller Preis Aktivität das Problem löst. Der Hull Moving Average eliminiert fast Verzögerung und schafft es, die Glättung zu verbessern. Die HMA schafft es, sich an rasche Veränderungen in der Preisaktivität zu halten, da sie überlegene Glättung über einen einfachen beweglichen Durchschnitt der gleichen Periode hat. Die HMA verwendet Weighted Moving Averages (WMA) und dämpft den Glättungseffekt. Es kann wie folgt berechnet werden: HMA (n) WMA (2WMA (n / 2) 8211 WMA (n)), sqrt (n) Zuerst müssen wir die WMA der letzten n / 2 Daten nehmen und multiplizieren 2. Dann müssen wir die WMA der letzten n Daten subtrahieren. Als nächstes müssen wir diesen Wert nehmen und die Quadratwurzel von n verwenden. Danach müssen wir die WMA dieser beiden Werte berechnen (es ist die WMA sqrt von n des erinnerten Wertes). Da die Quadratwurzel Werte verkürzt, sollten wir ein n, das ein perfektes Quadrat ist, wie 4, 9, 16 usw. wählen. Dieser Indikator kann in allen traditionellen Bewegungsdurchschnitten verwendet werden, mit Ausnahme von Überkreuzungssignalen Letztere hängt von der Verzögerung ab. Gegründet im Jahr 2013, Binary Tribune zielt auf die Bereitstellung ihrer Leser genaue und tatsächliche Finanznachrichten Berichterstattung. Unsere Website konzentriert sich auf wichtige Segmente in Finanzmärkten Aktien, Währungen und Rohstoffe und interaktive eingehende Erläuterung der wichtigsten wirtschaftlichen Ereignisse und Indikatoren. Finanzielle Offenlegung BinaryTribune haftet nicht für den Verlust von Geld oder für Schäden, die durch die Nutzung der Informationen auf dieser Website entstehen. Trading Forex, Aktien und Rohstoffe auf Margin trägt ein hohes Risiko und kann nicht für alle Anleger geeignet sein. Bevor Sie sich für den Devisenhandel entscheiden, sollten Sie sorgfältig Ihre Anlageziele, Erfahrung und Risikobereitschaft berücksichtigen. Cookie Policy Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen die besten Erfahrungen zu geben und Sie besser kennenzulernen. Wenn Sie unsere Website mit Ihrem Browser verlassen, um Cookies zu erlauben, stimmen Sie unserer Nutzung von Cookies zu, wie in unseren Datenschutzbestimmungen beschrieben. Kopieren Copyright 2016 mdash Binäre Tribüne. Alle Rechte vorbehaltenImpressive rechtliche Informationen über die E-Mail, die Sie senden werden. Durch die Nutzung dieses Dienstes erklären Sie sich damit einverstanden, Ihre echte E-Mail-Adresse einzugeben und nur an Personen zu senden, die Sie kennen. Es ist eine Verletzung des Rechts in einigen Gerichtsbarkeiten zu fälschlich identifizieren sich in einer E-Mail. Alle Informationen, die Sie zur Verfügung stellen, werden von Fidelity ausschließlich für den Zweck verwendet, die E-Mail in Ihrem Namen zu senden. Die Betreffzeile der E-Mail, die Sie senden, ist Fidelity: Ihre E-Mail wurde gesendet. Mutualfonds und Investmentfonds - Fidelity Investments Mit einem Klick auf einen Link öffnet sich ein neues Fenster. Hull Moving Average Beschreibung Es gibt viele Arten von gleitenden Durchschnitten, die grundlegendste der Simple Moving Average (SMA) zu sein. Von allen bewegten Durchschnitten der SMA lags Preis die meisten. Die exponentiellen und gewichteten Bewegungsdurchschnitte wurden entwickelt, um diese Verzögerung zu adressieren, indem mehr Gewicht auf neuere Daten gelegt wird. Der Hull Moving Average (HMA), entwickelt von Alan Hull, ist ein extrem schnell und glatt gleitender Durchschnitt. In der Tat, die HMA fast eliminiert Lag ganz und schafft es, Glättung zur gleichen Zeit zu verbessern. Wie dieser Indikator funktioniert Ein längerer Zeitraum HMA kann verwendet werden, um Trend zu identifizieren. Wenn die HMA steigt, steigt der vorherrschende Trend, was anzeigt, dass es besser sein kann, lange Positionen einzugeben. Wenn die HMA fällt, fällt auch der vorherrschende Trend, was anzeigt, dass es besser sein kann, Short-Positionen einzugeben. Für Eintrittssignale kann in Richtung der vorherrschenden Tendenz ein kürzerer Zeitraum HMA verwendet werden. Ein langes Eintrittssignal tritt bei ansteigender Tendenz auf, wenn die HMA aufleuchtet und ein kurzes Eintrittssignal, wenn der vorherrschende Trend fällt, auftritt, wenn das HMA abschaltet. Berechnen Sie einen gewichteten gleitenden Durchschnitt mit der Periode n / 2 und multiplizieren Sie ihn mit 2 Berechnen Sie einen gewichteten gleitenden Durchschnitt für die Periode n und subtrahieren Sie ab Schritt 1 Berechnen Sie einen gewichteten gleitenden Durchschnitt mit der Periode sqrt (n) mit den Daten aus Schritt 2 HMA WMA ( 2WMA (n / 2) WMA (n)), sqrt (n) Hull Moving Durchschnittliche Indikator: Ehrlich Umzug Durchschnittliche Details Veröffentlicht: 16 Oktober 2014 Geschrieben von: Admin Kategorie: Forex Indikatoren Zugriffe: 10204 Die meisten von uns in der einen oder anderen Verwendung Vertreter der bewegten Durchschnittsfamilie in unserem Handel. Aber das Hauptproblem aller Indikatoren, die auf der Mathematik der Mittel gebaut werden, ist rückläufig. Eine effektive Lösung für dieses Problem wurde durch viele Experimente und benannten Hull Moving Average Indikator oder Hull gleitenden Durchschnitt gefunden. Trader verwenden Indikatoren auf der Grundlage von Mitteln, um dynamische Linien der Unterstützung / Widerstand zu bauen und die Stärke des Preisimpulses zu bewerten. Ihr Hauptnachteil liegt in der Berechnungsmethode: Da die gleitenden Durchschnittswerte auf der Grundlage vergangener Preise (für einen bestimmten Zeitraum oder eine Anzahl von Bars) berechnet werden, reduziert die berechnete Linie die Preisschwankungen, wird aber immer hinter dem realen Preis zurückbleiben. Alan Hull, ein australischer Mathematiker, Finanzanalytiker und Erbhändler, Mitglied der Australian Association for Technical Analysis (stellt sich heraus, dass dieser existiert), der Autor des populären Lehrbuchs Active Investment und The Book of Charts, schlug eine verbesserte Version des gleitenden Durchschnitts vor , Die glatte Indikatoren in der Konstruktion und fast vollständig eliminieren die negativen Auswirkungen der Verzögerung. Was sind gleitende Durchschnittswerte Dies ist eines der ältesten Werkzeuge der technischen Analyse, die hilft, die Stärke und die Richtung der aktuellen Preisentwicklung zu identifizieren, um optimale Bedingungen für den Händler zu schaffen, um eine Handelsposition entlang der Tendenz zu öffnen. Sogar der Vater des Handelschaos, Bill Williams, glaubte, dass die Fähigkeit, die Indikatoren der gleitenden Durchschnitte zu verwenden, Spekulanten erlauben würden, nicht weniger als 60 der Positionen an plus zu schließen. Traditionelle Moving Average (oder MA) ist sehr einfach berechnet: an jedem Punkt der Linie ist der Preis der Durchschnittspreis für einen bestimmten Zeitraum. Durch Mittelung werden die zufälligen Preisschwankungen abgeschnitten, und je länger die Periode, desto genauer die Linie. Der optimale Zeitraum des gleitenden Durchschnitts sollte für jedes Handelsinstrument separat abgeholt werden. Klassischer Durchschnitt immer ganz genau folgt dem Markt, weil die Berechnung auf historischen Daten basiert. Allerdings ist der gemeinsame Durchschnitt eine sehr schwache Vorhersage Moving Average Berechnungsmethode nicht erlauben, das Moment der Trendänderung zu berechnen. Hier kommt in einem geänderten Durchschnitt der Hull Moving Average Indikator. Mathematik des Hull Moving Average Indikator Eine harmonischere Glättung bei der Berechnung dieses gleitenden Durchschnitts ergibt sich aus einer zusätzlichen Mittelung des Durchschnitts. Die vorgeschlagene Version des Indikators löst das Problem, indem der Wert nicht der Periode, sondern der Quadratwurzel der tatsächlichen Daten des Berechnungszeitraums in den Mechanismus für die Berechnung eingefügt wird. Aber in diesem Fall sollte die Bewegung weiter hinter dem realen Preis zurückbleiben. Jedoch Alan Hull gelang es, den fehlenden Bestandteil zu finden, der die Verzögerung effektiv kompensiert. Hull wendet die Methode der Gewichtung Koeffizienten auf die Marktpreis-Berechnung, wo in einem Rohwert von 0 bis 9, wird die Zahl 9 die größte Bedeutung gegeben. Die Berechnung beginnt mit der Ermittlung der Werte des einfachen sich bewegenden MA (10): Im Ergebnis erhalten wir den anfänglichen Mittelwert 4,5, und es gibt eine schwere Verzögerung hinter dem tatsächlichen Preis. Der nächste Schritt ist die Halbierung des Mittelwertes (10/25) und die Anwendung auf den letzten Wert in der aufgelisteten Zeile: 5, 6, 7, 8 und 9, worauf wir einen neuen Durchschnitt 7 erhalten. Dieser Wert wird dann addiert Auf die Differenz zwischen diesen beiden Mittelwerten, dh auf 2,5 (7,54), und wir erhalten den Endbetrag 7 2,5 9,5. Wenn wir davon ausgehen, dass der aktuelle Marktpreis gleich 9 ist, scheint die resultierende Vergütung übertrieben zu sein. Jedoch betrachtet der Autor diese Überkorrektur sehr zweckmßig, um den Einfluß von zufälligen Preisschwankungen zu reduzieren. Preisänderung mit Hilfe eines Rumpfes kann mit hoher Genauigkeit für 1-2 ausgewählte Perioden vorhergesagt werden. Optisch ist die bewegte Linie in der Regel schneller als der Wert des realen Durchschnitts. Im Allgemeinen ist die Formel für die Berechnung der Werte des Hull Moving Average-Indikators wie folgt: Hull Moving Average Indikator: Parameter und Einstellungen Es gibt mehrere Möglichkeiten, den geänderten Mittelwert zu verwenden, es wird jedoch in der Regel empfohlen, ihn zusammen mit einer Pfeilmarkierung zu verwenden HMA Arrow, was eindeutig den empfohlenen Einstiegspunkt angibt. Hull Moving Average Indikator wird auf dem üblichen Weg, auf jedem Währungspaar und jedem Zeitrahmen im Terminal MetaTreder4 installiert. Empfohlene Einstellungen und optimale Farben sind in der folgenden Abbildung dargestellt: Hull modifizierte Mittelwerte funktionieren gut bei kurzen und mittleren Perioden, die stabilsten Ergebnisse werden bei Perioden größer als 20. Die optimalen Werte werden als die folgenden Hauptparameter betrachtet: HMPeriod - 20 HMAMethod (Shift) - 3. Manchmal empfiehlt sich die folgende Einstellung für den ruhigeren mittelfristigen Handel mit kleinen Risiken: HMAperiod - 55 HMAshift 3. Allerdings erscheinen die empfohlenen Einstiegspunkte weniger häufig. Die Einstellungen der zusätzlichen HMA-Pfeil-Anzeige sind sehr einfach: Vor - und Nachteile der Anwendung des Hull Moving Average Indikators im Handel Zur Klarheit der Analyse wurde ein einfacher gleitender Mittelwert SMA (14) zu den Schlusskursen (schwarze Linie) auf dem Chart hinzugefügt Mit Hull Moving Average und HMA Arrow Anzeigen. Gesamtansicht des Satzes von Indikatoren im Terminal: Wie ersichtlich, erscheinen die Eingangssignale hinreichend genau, insbesondere im Vergleich zum gemeinsamen Mittelwert. Aber vergessen Sie nicht über die wichtigsten Nachteil der Hull bewegen: Der aktuelle Trend, den Wert des Durchschnittspreises zu überschätzen führt zu der Tatsache, dass die Linie nicht mit dem aktuellen Durchschnittspreis übereinstimmt. Es funktioniert gut als Umkehr-Filter, und daher sind seine Ausgangssignale zuverlässiger als der Eintrag. Daher muss der Hull Moving Average-Indikator mit Optionen von Oszillatoren oder MACD kombiniert werden. Aber auch ohne die Verwendung von zusätzlichen Pfeilindikatoren, gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit eines Signals zu kaufen, wenn der Preis über die Indikatorlinie nach oben und zu verkaufen, wenn der Preis nach unten geht. Die effektivste Strategie ist HullMovingAverage von Alan Hull, die auf einer marktüblichen Marktüberwachung basiert. Trading-Signal gilt als eine Umkehrung der Hull-Linie: wenn es einen Turn Down, sind kurze Positionen empfohlen, wenn bis lange Positionen. Dabei wird dieser Durchbruch durch den Kurs der Linie des Hull Moving Average Indikators selbst nicht als Marktsignal wahrgenommen. Die Methodik der Berechnung des Hull Moving Average Indikators basiert auf dem modernen mathematischen Mechanismus, der die Glätte der Linie und die Genauigkeit der Marktsignale stark verbessert. Die Linie des HMA-Durchschnitts verfolgt den Trend hervorragend und liefert genaue Umkehrsignale. Inhärente Überlegenheit des Durchschnittswertes in der Berechnung führt zu einer Überschätzung des aktuellen Durchschnittspreises, aber mit den optimalen Einstellungen und zusätzlichen Indikatoren können Sie eine Handelsstrategie mit einer Gewinnrate über 60.Hull Moving Average (HMA) erhalten Entfernen Sie die Verzögerung nehmen wir den Mittelpunkt von 7 und fügen Sie die Differenz zwischen den beiden Durchschnitten, die 2,5 entspricht (7 8211 4,5). Dies ergibt eine endgültige Antwort von 9,5 (7 2,5), was eine leichte Überkompensation ist. Aber diese Überkompensation ist sehr praktisch, weil sie den nacheilenden Effekt der verschachtelten Mittelung ausgleicht. Daher ist das Ergebnis der Kombination dieser beiden Techniken eine nahezu perfekte Balance zwischen Verzögerungsreduktion und Kurvenglättung. Der HMA schafft es, mit schnellen Veränderungen der Preisaktivität Schritt zu halten, während er überlegene Glättung über einen SMA des gleichen Zeitraums hat. Die HMA verwendet gewichtete gleitende Mittelwerte und dämpft den Glättungseffekt (und die resultierende Verzögerung) unter Verwendung der Quadratwurzel der Periode anstelle der tatsächlichen Periode selbst, wie unten zu sehen ist. WMA (Preis) 8211 Periode WMA (Preis) Die folgenden Formeln für den Hull Moving Average sind für MetaStock und Supercharts, können aber leicht für die Verwendung mit anderen Charts angepasst werden Programme, die in der Lage sind, benutzerdefinierte Indikatoren Konstruktion. Periode: Input (8220period8221,1,200,20) sqrtperiod: Sqrt (Periode) Mov (2Mov (C, Periode / 2, W) 8211 Verschieben (C, Periode, W), LastValue (Wartezeit), W) Eingabe: Zeitraum (Voreinstellung Wert 20) waverage (2waverage (close, Periode / 2) - Waver (close, Period), SquareRoot (Period) Eine einfache Anwendung für die HMA würde bei ihrer überlegenen Glättung die Wendepunkte als Eingangs - / Ausgangssignale verwenden . Allerdings sollte es nicht verwendet werden, um Crossover-Signale zu generieren, da diese Technik verzögert beruht. Abonnieren und verbinden Abonnieren Sie unseren NewsletterThe Hull Moving Average: Erhöhen Sie Ihre Trading-Strategie Trader haben lange bewegte Durchschnitte verwendet, um Impulse zu messen und definieren Bereiche der Unterstützung und Widerstand. Bewegungsdurchschnitte werden durch Mittelung des Wertes eines Sicherheitspreises über einen festgelegten Zeitraum berechnet, wobei das Ergebnis eine Kurve ist, die Preisschwankungen glättet. Diese Werkzeuge Hauptschwäche liegt in, wie es berechnet wird, weil es ein Durchschnitt berechnet mit Preisen aus der Vergangenheit ist, ein einfacher gleitender Durchschnitt wird die aktuelle Preis-Aktivität zu verzögern. Der Hull-gleitende Durchschnitt bezieht sich auf diese Einschränkung. Die HMA-Indikator Alan Hulls gleitenden Durchschnitt ist ein Indikator, der nicht nur verbessert, auf eine gute Dingemoothing Preisschwankungen, sondern es nimmt auch die bewegten Durchschnitte Bogen Nemesis: Preisverzögerung. Der Hull-gleitende Durchschnitt erreicht diese Dinge, indem er die Quadratwurzel einer gegebenen Periode anstatt der tatsächlichen Periode selbst verwendet. Hull Moving Average Formula Lets beginnen mit der verbesserten Kurve Glättung der Hull gleitenden Durchschnitt touts. Dies wird durch einen Mittelwert des Durchschnitts erreicht. Dadurch wird eine glattere Kurve erzeugt, aber es verursacht auch, dass sich der Indikator noch weiter hinter den aktuellen Preisen verschiebt. Hull erkannte die Kosten dieser Kurvenglättung und balancierte sie daher mit der Verzögerungskomponente seiner Formel. Hull erklärt, wie er minimiert die Verzögerung seiner gleitenden Durchschnitt mit einer Reihe von Zahlen von 0 bis 9 als Preis Punkte, wobei 9 der jüngste Preis. Er beginnt mit der Berechnung der 10-Periode einfachen gleitenden Durchschnitt der Serie, die einen Mittelpunkt von 4,5 ergibt. Offensichtlich liegt das hinter dem jüngsten Preis. Als nächstes weist Hull die Leser an, die Periode des Durchschnittes auf 5 zu halbieren und sie auf die jüngsten Zahlen von 5, 6, 7, 8 und 9 anzuwenden, wobei das Ergebnis der Mittelpunkt von 7 ist. Dieser Mittelpunkt wird dann der Differenz hinzugefügt Zwischen den beiden Durchschnitten oder 2,5 (7 - 4,5), was eine Summe von 9,5 (7 2,5) ergibt. Da der aktuelle Preis 9 ist, ist dies eine leichte Überkompensation, aber Hull erklärt, dass dies praktisch ist, weil es den nacheilenden Effekt der verschachtelten Mittelung ausgleicht. Die Formel für den Hull-gleitenden Durchschnitt ist wie folgt: Integer (Quadratwurzel (Periode)) WMA 2 x Integer (Periode / 2) WMA (Preis) - Periode WMA (Preis) Die HMA-Strategie: Vor - und Nachteile Die Hull-Gleitmittel tendieren Die derzeitigen Preise zu übersteigen, kann auch als eine Schwäche angesehen werden, von der die Händler wissen sollten. Ein Hull Moving Average Artikel von Traders Corner beschreibt diese Tendenz als Art von wie Heck-Ende der Kerl vor Ihnen, wenn youre folgenden zu schließen. Darüber hinaus sollte die Hull gleitenden Durchschnitt nicht auf Crossover-Signale zu generieren, da diese Technik beruht auf der sehr Element der HMA versucht, eliminatelag. Aufgrund seiner rechtzeitigeren Natur ist der Hull-gleitende Durchschnitt ein nützlicher Indikator für den Hinweis auf Wendepunkte für Ein - und Ausgänge oder als Filter für die Kreditsicherheit für Ihren nächsten Zug. Die Hull gleitenden Durchschnitt hat Grenzen, aber es vollbringt, was es setzt, um zu tun, doimprove Kurvenglätte beim Verringern des Problems der Verzögerung, die die meisten gleitenden Durchschnitte verfolgt.