Bollinger Bands Qstk

EquityTrader Willkommen Technischer Analytiker www. EquityTrader ist entworfen, um Investoren mit einer schnellen und einfachen Methode der Bewertung der letzten Leistung und der möglichen Wertschätzung der Aktien zur Verfügung zu stellen. EquityTrader wertet ein Universum von über 5.000 Aktien in zwei Dimensionen aus: wie sie in der Vergangenheit gehandelt haben und wie sie nun zu erwarten sind. EquityTraders interaktive Charts sind sehr anpassbar. Der Abonnement-Pro-Bereich verfügt über eine breite Auswahl an Indikatoren und Bildschirmen, die Sie auswählen können, um Ihren Lagerauswahlprozess zu unterstützen. Mit EquityTrader Pro können Sie auch eigene Indikatoren mit Hilfe einer eingebauten Programmierschnittstelle namens BBScript programmieren. Www. equitytrader ist noch nicht für kleinere mobile touchbasierte Browser optimiert. Es ist derzeit am besten auf Laptops oder PCs. Das Adobe Flash Player Plugin kann für bestimmte Funktionen erforderlich sein. Ich verstehe, weiter: www. equitytrader Kopie 2016 Bollinger Capital Management, IncpInvesti Hausaufgabe 5 In dieser Hausaufgabe werden Sie technische Indikatoren untersuchen. Wir werden mit Bollinger Bands beginnen, aber wir hoffen, dass Sie auch andere implementieren werden. Beispiel technischer Indikator: Moving Average erstellt mit QSTK / Beispiele / Basic / movingavg-ex. py. To Do Teil 1: Implementieren Sie Bollinger Bands als Indikator mit 20-tägigem Rückblick. Erstellen Sie Code, der ein Diagramm generiert, das das rollende Mittel, den Aktienkurs und die oberen und unteren Bänder zeigt. Das obere Band sollte den Mittelwert plus eine Standardabweichung darstellen und hier ist das untere Band der Mittelwert minus einer Standardabweichung. Traditionell sind die oberen und unteren Bollinger-Banden 2 Standardabweichungen, aber für diese Zuordnung würden wir ein dichteres Band von 1 oder eine einzelne Standardabweichung verwenden. Teil 2: Lassen Sie Ihren Code den Indikatorwert in einem Bereich von -1 bis 1 ausgeben. Ja, diese Werte können überschritten werden, aber die Absicht ist, dass 1 die Situation darstellt, in der der Preis bei 1 Standardabweichungen über dem Mittelwert liegt. Um den aktuellen Wert von Bollinger-Bändern in -1 zu 1 zu konvertieren: Teil 3: Implementiere einen Indikator Deiner Wahl und melde ihn in einem Bereich von -1 bis 1. Beispiel eines technischen Indikators: Bollinger Bands Feature. Versuche zum Ausführen Sie sollten zwei Experimente durchführen. Experiment 1: Implementieren Sie Bollinger-Bänder und konvertieren Sie den Wert zwischen -1 und 1. Erstellen Sie dann ein Diagramm für den Zeitraum zwischen 1. Januar 2010 bis 31.12.2010 für Google. Symbol: GOOG Startdatum: 1 Jan 2010 Endedatum: 31 Dez 2010 20 period lookback Experiment 2: Implementieren Sie einen Indikator Ihrer Wahl und erstellen Sie ein ähnliches Diagramm. Für beide Experimente sollten Sie: Die Handlung sollte zwei Teilplots, eine mit der Preisentwicklung des Eigenkapitals und die andere mit dem Indikatorwert. (Beispieldiagramm auf der rechten Seite.) Weitere Details Sie könnten auch hier nach Ideen: Verwenden Sie Pandas Rolling Mean und Rollingstd-Funktionen. Beispiel Ausgabeausgabe für 4 Aktien unter Verwendung von Pandas zur Berechnung von Bollinger-Bandwerten. Rückblick 20 Tage. Aufgrund unterschiedlicher Implementierungen können geringfügige Unterschiede in den Floatwerten auftreten. Assessment Es wird ähnlich wie die beiden letzten Homeworks. Sobald alles funktioniert. Sie werden gebeten, das Quiz mit geringfügigen Änderungen zu versuchen. Und schließen Sie einfach Ihre Antwort an. 06/24/2015 Upgrade Allgemeine Upgrades: Verschiedene Optimierungen und Beschleunigungen. Fehlerhafter Bandbreitenfehler in erweiterten Diagrammen bei Verwendung von Bollinger-Umschlägen. 01/27/2015 Upgrade BBScript 1.2.0: Manuelle Iterationen hinzugefügt: iterieren. Ende. Startif oder wenn. Sonst und endif. Zugang MarketTechnician Börsen-Timing Daten: markettechnician. Mobile Optimierte Website: Interaktive Mobile Chart: Alle klassischen Chart-Features bleiben auch anpassbare Stopps / Systeme, Trade Report und TrendLines für mobile Geräte optimiert. Cleaner Website-Design und Benutzer kontrollierbare Schriftgröße. Stochastische RSI-Indikator: Stochastische RSI ist das Ergebnis einer Heirat von zwei Indikatoren, Stochastik und der Relative Strength Index. Stochastischer RSI wurde von Tushar Chande geschrieben. 08/24/2014 Upgrade-Website aktualisieren: Neuer Cleaner-Look. Kurze Video-Tutorials für jeden Abschnitt der Website. Widgets auf der ganzen Website bieten Informationen an Ihren Fingerspitzen. Mehr erfahren. 05/15/2014 Upgrade Backtesting: Historisch testen verschiedene Arten von Systemen und Strategien mit dem BBScript Backtester auf BollingerOnBollingerBands erweiterten Charts für Professionelle Abonnenten. Erfahren Sie mehr. Erstellen Sie Ihre eigenen Trading-System, führen Sie die Backtester mit verschiedenen Arten von anpassbaren Trading-Systeme / Stopps, analysieren die generierten Backtester-Trade-Report und Plot entsprechende Handelssignale zusammen mit Equity-Kurven. Klicken Sie hier, um ein einfaches Bollinger-Band-System und einen Backtester zu speichern und auszuführen. 03/04/2013 Upgrade BBScript 1.1.2: Bollinger Methodeneigenschaften hinzugefügt für BollingerOnBollingerBands und BBForex: method1. Methode2. Methode3 und Methode4. New Advanced Chart: Interaktives, anpassbares Chart: Alle klassischen Chart-Features bleiben erhalten und viele weitere Funktionen wie das Ein - und Auszoomen, das Ziehen in der Zeit, das Re-Ordering mit Drag & Drop, History-Charts, anpassbare TrendLines, automatisierte Expert Analyzer usw. . Bollinger Band Indicators: Zugriff auf die gesamte Bollinger Band Reihe von Indikatoren. Indikatoren: Mehr als 50 Technische Indikatoren. Erfahren Sie mehr. Bollinger Band reg Expert: ein künstliches Intelligenz-System, das eine Aktie oder einen Fonds analysiert und einen Bericht vorbereitet, der gelesen oder gehört werden kann. Erfahren Sie mehr. Stops: Plot und generieren Berichte für anpassbare BBStopstrade, Chandelier, Parabolic Stops und Ice Breaker Handelssystem. Erfahren Sie mehr. TrendLines: In Advanced Charts können diese interaktiven Tools für die technische Analyse erstellt und an Ihre Bedürfnisse und Vorlieben angepasst werden. Erfahren Sie mehr. BBScript: Erstellen Sie Ihre eigenen Indikatoren und Signale mit dieser webbasierten Programmiersprache für die technische Analyse, die vollständig mit erweiterten Diagrammen integriert ist. Hier erfahren Sie mehr über BBScript. Erfahren Sie mehr. Listen Abschnitt: Export Bollinger Band Methodenlisten im CSV-Format. Screen Sektion: Export geschirmte Ergebnisse in CSV-Format. 09/12/2012 Upgrade Chart Bereich: Volumen Preis Bestätigung Indikator: VPCI ist Buff Dormeiers Anstrengungen zur Kodifizierung der alten technischen Analyse-Konzept der Preis-Volumen-Bestätigung in einem technischen Indikator. VPCI gewann den Dow Award im Jahr 2007. Sie können das Papier mit Anwendungsbeispielen hier lesen. Tinyurl / 8clzjhq 07/20/2012 Upgrade Chart Bereich: Neue Bollinger Band Indicators jetzt erhältlich: BBStopstrade: Wähle ein Einstiegstermin, eine Long - oder Short-Trade-Position und plot BBStops. (Nur für Abonnenten verfügbar). Mehr erfahren . BBAccumulationtrade: Kombiniert drei Volumenindikatoren in einem Bollinger-Band-Framework, um ein exzellentes Bild der Angebotsnachfrage-Merkmale eines Wertpapiers zu liefern. BBPersisttrade: Preispersistenz in einem Bollinger Bands Framework. Histogramm-Plots sind nun auf der Grundlage der Preisänderung gefärbt: grün für eine enge höher als die vorherigen Tage schließen, rot für eine enge unterhalb der vorherigen Tage schließen. Support-Bereich: Ein Video-Tutorial für die Kronleuchter, BBStops und Parabolic Stops und Systeme wurde hinzugefügt, um die Video-Tutorials. Der Abschnitt Stops Systems wurde überarbeitet und aktualisiert. 05/11/2012 Upgrade-Grafik Abschnitt: Kronleuchter Stopps: Wählen Sie ein Eintrittsdatum, eine lange oder kurze Handelsposition und Grundstück Kronleucherstopps. (Nur für Abonnenten verfügbar). Mehr erfahren. Parabolische Stopps: Wählen Sie ein Einstiegstermin, eine Long - oder Short-Trade-Position und Parcel Stopps. (Nur für Abonnenten verfügbar). Mehr erfahren. Exponential Moving Average Smoothings: Sie können nun einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (ema) Glättung von Normalized Relative Strength Index (NRSI), Qstick (QSTK), Ultimate Oscillator (UO) und Alphier Psychology. Unterstützungsabschnitt: Ein Abschnitt, der den Leuchter und die parabolischen Anschläge und die Systeme umfaßt, wurde hinzugefügt. 28.02.2012 Upgrade Support Sektion: Video-Tutorials jetzt für die Anzeige. Diagrammabschnitt: BBIndex (BBX): Klicken Sie neben BBIndex (BBX) im Indikatorbedienfeld auf Weiter. Listen Abschnitt: Alphier Erwartungswarnungen: Erzeugt eine benutzerdefinierte Liste von Aktien, die eine der zehn Alphier-Erwartungswarnungen erfüllen. Screen Sektion: Alphier Erwartung Alerts: Bildschirme für Kauf und Verkauf Alphier Erwartung Alerts sowie überkauft und überverkauft Ebenen. 12/06/2011 Aufrüstungsübersicht Overlays: Zig Zag. Eine gefilterte Preisplot, die kurzfristige Rauschen eliminiert. Ein Zig-Zag-Diagramm verbindet Schwingungen von Größenordnungen, die grßer als der vom Benutzer ausgewählte Schwungprozentsatz sind. Alle Overlays erhalten aktualisierte Beschreibungen. Klicken Sie, um zu lesen. Bollinger Bandsreg Indikatoren: b (Prozent b): Wir haben b1 (Prozent b1), den dreitägigen exponentiellen gleitenden Durchschnitt von b (Prozent b) und b2 (Prozent b2), dem dreitägigen exponentiellen gleitenden Durchschnitt von B1 als zusätzliche Optionen. Bandbreite (BW): Dem Indikator wurde eine dreitägige exponentielle gleitende mittlere Signalleitung hinzugefügt. Bandbreite (prozentuale Bandbreite): Sie können die Rückrechnungsperiode festlegen, die für die Berechnung des Indikators verwendet wird. BBMomentum (BBM): Ein neuer Indikator für BollingerOnBollingerBands, er misst Preisbewegungen in Abhängigkeit von der Breite der Bollinger Bands. BBTrend (BBT): Ein neuer Indikator für BollingerOnBollingerBands, er nutzt die Möglichkeiten, wie Bollinger Bands in verschiedenen Längen interagieren, um zu bestimmen, ob der Markt tendiert oder nicht. Volume Indicators - Standard: Wynia Volume Profile (WVP): Dieser neue Indikator für BollingerOnBollingerBands wurde von Fred Wynia entwickelt. Es nutzt eine Zick-Zack-Funktion, um Preis zu filtern und vergleicht dann die Lautstärke in Aufwärtsschwüngen gegen Schwingungen. Volumenindikatoren - Oszillatoren: Sie können nun einen zusätzlichen Zeitraum für das Sponsored Volume (SV), die Interday-Akkumulation (IA) und den Money Flow Index (MFI) darstellen. Trending versus Trading Range: Die Range Indicator (TRI): Eine neue Indikator für BollingerOnBollingerBands, wurde es von Jack L. Weinberg in der Juni 1995 Ausgabe von Technical Analysis of Stocks Commodities veröffentlicht. Der Indikator vergleicht die High-Minus der Low (der Bereich) mit der Nähe gegenüber der Nähe (die Änderung). Momentum - Up versus Down: Referenzlinien wurden dem Chande Momentum Oscillator (CMO) hinzugefügt, um es leichter zu lesen. Range Tools: Stochastischer Impuls: Eine neue und exklusive Indikator für BollingerOnBollingerBands, ist es eine Variation in BBImpulse, die die Änderungen in Stochastics anstatt die Änderungen in b darstellt. Alle Indikatoren erhielten aktualisierte Beschreibungen. Klicken Sie, um zu lesen. 7/07/2011 Aktualisierungslisten Abschnitt: Aktuelle W-Bottoms: W-Bottoms sind technische Analyse-Bodenformationen, die aus einem Paar Tiefen bestehen, die durch eine dazwischenliegende Spitze, die ein W-Muster erzeugt, getrennt sind. Unser Screening erfordert, dass die erste Low außerhalb des unteren Bandes und die zweite Low innerhalb des Bandes. Darüber hinaus nutzen wir eine Reihe anderer Filterkriterien, um alle außer den besten Kandidatenformationen zu eliminieren. Zusätzliche Siebfilter sind ebenfalls erhältlich: Preisbereich Filter. Minimaler mittlerer Volumenfilter. Screen-Abschnitt-Ergänzung: Bildschirm für historische W-Bottoms 7/23/2010 Upgrade Neuer Abschnitt: Edge: Entworfen, um Ihnen einen Vorteil in Ihrem Trading durch Hervorhebung von Tagen, wo Sie erwarten können, Stärke oder Schwäche. Die vier Muster, die Edge-Analysen sind: Tag der Woche: Historische Leistung basierend auf Tag der Woche. Ende des Monats: Historische Leistung der ersten und letzten 10 Tage eines jeden Monats die 10 Tage rund um den 3. Freitag eines jeden Monats. Sequenzen: Die Geschichte für einen Tag nach jeder Reihe von Höhen und Tiefen. Urlaub: Historische Aufführung der 3 Tage vor und nach Marktfeiertagen. Neue Listen Filter: Filterlisten nach Marktkapitalisierung (groß, mittel, klein, mikro) Filterlisten SP 500 inkl. 6/10/2010 Upgrade Neue Indikatoren: BB Impulsmassnahmen Preisbewegung als Funktion der Breite der Bollinger Bands Percent Bandwidth Eine normierte und intuitivere Ansicht der Bandbreite Bandbreite Delta-Diagramme die Rate der Veränderung in BandWidth Vergleich vergleicht die Performance einer Aktie mit anderen Aktien, ihre Industrie-Gruppe oder den Gesamtmarkt Alphier Indicators Der verstorbene Jim Alphier verstarb unerwartet im Jahr 1990. Er war ein Portfoliomanager, Markthistoriker und ein Meistertechniker, der das meiste Wissen mit ihm zum Grab nahm. Durch das Studium seiner Papiere konnten wir drei seiner Indikatoren, Erwartungen, Psychologie und Überzeugung wiederherstellen. Wir fühlen, dass diese drei zu seinen wichtigsten Beiträgen gehören und wir sind zuversichtlich, dass diese seinen Vorstellungen treu sind. Alphier-Überzeugung ist ein Divergenzindikator, der die Anzahl der Plus - und Minus-Tage im Vergleich zu tatsächlichen Gewinnen vergleicht. Die Alphier-Erwartung ist ein Angebotswunschdiagramm mit spezifischen Kauf - und Verkaufsregeln. Alphier-Psychologie ist die zentrale Komponente des Alphier-Erwartungsdiagramms, Begriff in der Perspektive Neu in der Chart-Sektion: Price Magnet Overlay ist eine allzu, dass eine Reihe von Punkten in und um die Preisstruktur, die einen Hinweis auf potenzielle Preisbewegungen. Ich mag an den Magneten als den Weg des geringsten Widerstandes zu denken. Das Symbol für die Funktionalität der Diagrammfunktionalität wird in Symbolen gespeichert, so dass Sie es nicht jedes Mal neu erstellen müssen. Screen Section Zusätze: Bollinger Envelope Squeeze Bollinger Umschläge (BE), eine Variation von Bollinger Bands, eignen sich besonders für extreme Marktchancen. Diese Funktion findet Squeeze-Muster. Klassische Diagramme Wenn Sie im Diagramm-Bereich ankommen, können Sie Klassische, erweiterte oder NextGen-Diagramme auswählen. Wenn Sie ein Abonnent sind, wird Ihr Browser den gleichen Charttyp öffnen, den Sie zuletzt verwendet haben. Klassische Diagramme öffnen sich mit der Standardansicht, es sei denn, Sie haben eine Standardansicht (siehe unten) definiert und zugeordnet. Um einen Aktien Chart anzuzeigen, geben Sie den Ticker ein und klicken Sie auf die Schaltfläche GO. Sie können den Namen des Unternehmens eingeben, wenn Sie nicht wissen, das Tickersymbol und eine Pop-up-Liste erscheint, so können Sie Ihre Auswahl treffen. Wenn Sie mögen, um gelegentliche Diagramme von unserer Datenbank zu sehen, klicken Sie das geordnete Diagrammkasten (). Klassische Diagrammeinstellungen Wenn Sie den Cursor über eine Preisübersicht laufen lassen, wird das Datum des ausgewählten Balkens zusammen mit der offenen, der hohen, der niedrigen, der letzten Änderung und der prozentualen Änderung sowie der Lautstärke und der prozentualen Lautstärke angezeigt. Um Ihr Diagramm anzupassen, um den Zeitraum der Daten, des Diagrammtyps, der Diagrammzeitlänge, der Diagrammgröße, des Diagrammmaßstabs und der Maßstabsart, der Methodensignale oder der Speicherung der Diagrammeinstellungen zu ändern, klicken Sie auf Diagramm. Zeitraum. Sie können zwischen täglichen, wöchentlichen und monatlichen Zeiträumen wählen. Der Standardzeitraum ist Daily. Diagrammtyp. Es gibt sechs Chart-Typen zur Auswahl: Bollinger Bar, Candlestick, Line, traditionelle Bar, Interday Bar und Intraday Bar. Eine Beschreibung der verschiedenen Diagrammtypen finden Sie, indem Sie neben Diagrammtyp Länge klicken. Länge bezieht sich auf den Zeitraum, den das Diagramm abdeckt. Für Tageskarten können Daten für ein, drei, viereinhalb, sechs und neun Monate, ein Jahr, eineinhalb Jahre und drei Jahre angezeigt werden. Für wöchentliche Diagramme stehen Daten für sechs Monate, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre, sieben Jahre und max - die gesamte vorhandene Geschichte zur Verfügung. Für monatliche Charts stehen Daten für zwei, drei, fünf oder sieben Jahre und max zur Verfügung - die gesamte vorhandene Historie. Diagrammgröße. Es gibt drei verschiedene Diagrammgrößen - klein, mittel und groß - die angezeigt werden können. Dies ist hilfreich, wenn Sie weitere Details sehen oder die Diagramme auf einem kleineren Bildschirm sehen möchten, damit Sie nicht horizontal scrollen müssen, um das gesamte Diagramm zu sehen. Diese Option ändert die vertikale Skala zwischen linear und logarithmisch. Die horizontale Achse, Zeit, ist immer auf einer linearen Skala aufgetragen. Eine logarithmische Skala empfiehlt sich beim Plotten von Lagerbeständen unter Verwendung eines Preises, bei dem eine lineare Skala empfohlen wird, wenn Aktien mit Prozent belegt werden. Um zwischen Preis zu wechseln. Oder Dollar. Und Prozent. Klicken Sie auf die Wahl youd wie die Standardeinstellung ist Dollar. Methodensignale. Signale für die vier von John Bollinger entwickelten Trading-Methoden können in der Tabelle angezeigt werden, indem Sie auf Anzeigen oder Ausblenden klicken, indem Sie auf Ausblenden klicken. Wenn Sie auf das Symbol klicken, werden die Signale angezeigt: grüne Pfeile nach oben sind Kaufsignale, rote Pfeile nach unten sind Verkaufssignale und die Zahlen eins bis vier entsprechen der Handelsmethode. Sie können auch in den Listenbereich gehen, um die Bestände anzuzeigen, die die technischen Kriterien für jede Methode an diesem Tag erfüllen. Speichern von Diagrammen. Um die Diagrammeinstellung zu speichern, verwenden Sie die Funktion "Einstellungen speichern" auf der rechten Seite des Diagramms. Das Speichern Ihrer Diagrammeinstellungen und das Zuweisen einer Standard-Diagrammansicht ist eine große Zeitersparnis. Klicken Sie auf die Schaltfläche für Details zum Speichern, Ändern und Löschen der Standardeinstellung. Klassische Diagramme ermöglichen das Speichern mehrerer Diagrammeinstellungen. Overlays Indikatoren auf der Preis-Chart Bollinger Bands Reg Bollinger Bands sind adaptive Trading-Bands, die die Frage ldquoAre Preise hoch oder niedrigrdquo auf einer relativen Basis zu beantworten. Der adaptive Mechanismus ist die Volatilität. Das mittlere Band ist ein einfacher gleitender Durchschnitt mit einer Standardperiode von 20. Die oberen und unteren Bänder sind über und unter dem mittleren Band um ein Vielfaches der Standardabweichung verteilt, wobei der Standardmultiplikator zwei ist. MiddleBB Durchschnitt (schließen, 20) UpperBB MiddleBB 2.0 mal StandardDeviation (close, 20) LowerBB MiddleBB minus 2.0 mal StandardDeviation (close, 20) Wenn Sie den Berechnungszeitraum ändern und möchten, dass die Bänder eine konsistente Datenmenge enthalten, sollten Sie folgendes berücksichtigen Multiplikatoren: 10 Perioden, 1,9 50 Perioden, 2,1. Es gibt viele Verwendungen für Bollinger Bands, unter den beliebtesten sind Mustererkennung und diskrete Kauf und Verkauf Setups in Kombination mit anderen Indikatoren. Siehe das Buch ldquoBollinger auf Bollinger Bandsrdquo für eine ausführliche Erklärung. (Hier klicken) copy 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Bollinger Umschläge sind eine Variation auf Bollinger Bands, die auf die Extreme der Preisaktion konzentrieren. Während Bollinger-Bands auf einem gleitenden Durchschnitt, meist von Schlusskursen, zentriert sind, sind Bollinger-Umschläge von den Höhen und Tiefen verankert. Die obere Bollinger-Hüllkurve ist aus einem gleitenden Mittelwert der Höhen und der Standardabweichung der Höhen aufgebaut, wobei die untere Bollinger-Hüllkurve aus einem gleitenden Mittelwert der Tiefen und der Standardabweichung der Tiefen aufgebaut ist. Die Formeln sind: UpperBE Durchschnitt (hoch, 20) 1,5 mal StandardDeviation (high, 20) LowerBE Average (low, 20) minus 1,5 mal StandardDeviation (low, 20) Da es in der Berechnung kein Mittelband gibt, Der Mittelwert der oberen und unteren Umschläge. MiddleBE (UpperBE LowerBE) divide 2 Bollinger Umschläge sind besonders nützlich, wenn der Handel nicht gut definiert ist, in Zeiten extremer Marktaktivitäten und im Eisbrecher-Handelssystem verwendet werden. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Einfacher gleitender Durchschnitt Der einfache gleitende Durchschnitt ist vielleicht das elementarste technische Analyse-Tool. Es ist die Summe der Daten für eine gegebene Anzahl von Datenpunkten geteilt durch die Anzahl der Datenpunkte. In Statistik ist es als das arithmetische Mittel bekannt. Das Wort ldquomovingrdquo bedeutet, dass, wenn jeder neue Datenpunkt verfügbar wird, das Berechnungsfenster einen neuen Durchschnitt erzeugt. Simple Moving Durchschnittliche Summe (close, n) divide n Wird häufig verwendet, um Kauf - und Verkaufssignale zu generieren, wenn sie gekreuzt wird, wird sie besser als Maß für die Trendrichtung verwendet, wenn der Zeitraum (n) den mittelfristigen Trend beschreibt . Für den Aktienmarkt mit Tagesdaten finden wir 20 Perioden, um ein guter Ausgangswert für n zu sein. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Exponentieller gleitender Durchschnitt Der einfache gleitende Durchschnitt kann aufgrund seiner Empfindlichkeit gegenüber alten Datenpunkten, die das Berechnungsfenster verlassen, problematisch sein. Dies gilt insbesondere für Kurzzeitmittelwerte. Wenn beispielsweise ein 10-Perioden-Durchschnitt verwendet wird, wenn eine große Änderung der Daten vor zehn Perioden stattgefunden hat, wird der Wert des Durchschnitts die nächste Periode ändern, selbst wenn der Preis unverändert bleibt. Eine beliebte Glättungstechnik, die dieses Problem vermeidet, ist der exponentielle Durchschnitt. Die Berechnung verwendet einen Teil der heutigen Daten und einen Anteil von gestern Durchschnitt, um am heutigen Durchschnitt anzukommen. Dies führt zu einer Erhöhung der Empfindlichkeit gegenüber den neuesten Daten und einer Verringerung der Empfindlichkeit gegenüber älteren Daten. Das zu verwendende Gewicht ergibt sich aus der Formel exp 2 divide (n 1), wobei n die Anzahl der Perioden in einem vergleichbaren einfachen gleitenden Durchschnitt ist. Für 10 Perioden 2 teilen (10 1) 0,18. Exponential Moving Durchschnittliche exp-mal schließen (1 minus exp) mal vor durchschnittlicher Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. John Bollingers Price Magnettrade Frühe Markt Techniker oft künstliche oder synthetische Preise als Trading-Tools konstruiert. Es gab drei Hauptansätze: Synthetics, die entworfen wurden, um zu widerspiegeln, wo die Sicherheit ldquoHandelthandel gewesen sein sollte, wo es in der Zukunft handeln würde, oder als Anzeichen von Unterstützung und Widerstand. Ein Beispiel für synthetische Preise, die noch verwendet werden, sind die ldquofloor Trader Nummern: Mid Point (High Low Close) dividieren 3 (der typische Preis) Obere Pivot 2 mal Mid Point minus Low Lower Pivot 2 mal Mid Point minus High Siehe Marc Fisher auf ACD und Pivots in seinem Buch ldquoLogical Traderrdquo für mehr auf aktuelle Nutzung. Es gibt viele andere Beispiele in der Geschichte der technischen Analyse. LdquoIn, der etwas Arbeit auf Null-Lag bewegt, gleitende Durchschnitte Ich wurde an die Berechnungen für synthetische Preise erinnert. Ich sah ähnliche Ideen in Jim Alphiers Arbeit reflektiert, so dass ich dachte, Id geben die Idee eine Spin. Ich wollte nicht eine einfache Klammer, Bollinger Bands bereits gut gedient in dieser Rolle. Was ich wollte, war ein Gefühl der wahrscheinlichsten Richtung der Preise. Nach einer Menge von starren an der Decke, wurden Price Magneten geboren. Die Idee ist einfach und robust die berechneten Preise wirken als Magnete und ziehen Preise höher oder niedriger. Sie können von ihnen als eine natürliche Bias oder Tendenz auf der Grundlage der jüngsten Markt zu denken. Der oben oder unten gezeigte Punkt ist eine Prognose für die Richtung von morgen. Die Schwelle eliminiert die Preis-Magneten in der Nähe der aktuellen Perioden schließen aufgetragen. Setzen Sie dieses auf 0.0, um alle Preis-Magneten zu sehen oder zu einem größeren Wert zu sehen, weniger Preis-Magneten 2 oder 4 sind gute Wahlen für viele Aktien. Enjoy. rdquo JB copy 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. HIPs und LOPs sind HIGH-Punkte und LOW-Punkte. HIPs und LOPs werden oft als Pivots bezeichnet, aber da nutzen wir diesen Begriff schon gut mit HIPs und LOPs. Ein HIP ist eine Leiste mit einem hohen Wert, der höher ist als die Leiste vor ihm oder der Leiste danach. Auf den Diagrammen wird ein HIP durch ein ldquoHrdquo über dem Tag dargestellt, an dem es aufgetreten ist. Ein LOP ist ein Balken mit einem tiefen Wert, der niedriger ist als der Balken vor ihm oder dem Balken danach. Auf den Diagrammen wird ein LOP durch einen ldquoLrdquo unter dem Tag dargestellt, an dem es aufgetreten ist. HIPs und LOPs sind eines der ältesten und grundlegendsten technischen Werkzeuge. Sorgfältiges Studium dieser entscheidenden Marker wird Sie mit einem besseren Verständnis der grundlegenden Struktur der Preis-und Marktdynamik zu belohnen. Herkunft: Der Ursprung des Begriffs ist höchstwahrscheinlich Henry Wheeler Chases beringt Höhen und Tiefen aus den 1930er Jahren. In dieser Ära hielten die Händler die Preise für säulenförmige Pads zur Analyse auf und umkreisten eine hohe, die höher war als die darüber oder darunter liegende oder eine niedrigere, die niedriger war als die darüber oder darunter liegende. Was es tut: In einem Aufschwung HIPs und LOPs werden in einer geordneten Progression höher und umgekehrt auftreten. In einer Konsolidierung bilden sie kein erkennbares Muster. HIPs und LOPs sind nützlich, um kurzfristige Resistenz und Unterstützung zu identifizieren und können als Marker in einem Swing-Trading-Ansatz verwendet werden. Sie können auch verwendet werden, um Stopp-Levels und als Trend-Identifikatoren im Zuge eines Squeeze zu identifizieren. Sie sind auch nützlich bei der Mustererkennung. Zum Beispiel bestehen die meisten W-Bodenmuster aus einem LOP, einem HIP und dann einem LOP. Die Nummer in der Dropdown-Liste ist bekannt als die ldquoorderrdquo der HIPs und LOPs es bestimmt die Anzahl der Tage auf jeder Seite des HIP oder LOP, die gezählt werden. Wenn Sie z. B. 2 wählen, werden nur HIPs mit zwei oder mehr niedrigeren Höhen vor und nach markiert. Bitte beachten Sie, dass HIPs und LOPs vorausschauend sind und eine Anzahl von Perioden benötigen, die ihrer Reihenfolge entsprechen, bevor sie geplottet werden können. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Der Zig Zag ist ein gefilterter Preis, der kurzfristige ldquonoiserdquo beseitigt. Ein Zig-Zag-Diagramm verbindet Schwankungen von Größenordnungen, die größer sind als der vom Benutzer ausgewählte Prozentschwellenwert. Wenn 10 ausgewählt ist, verbindet der Zig Zag die höchsten Höhen und Tiefstwerte, die um mehr als 10 voneinander getrennt sind. Zickzack-Plots stellen idealisierte Preiswege dar und sind zur Klärung von Preismustern und zur Trendidentifizierung nützlich. Zum Beispiel, wenn es eine hohe bei 100, wird ein 10 Zig Zag ignorieren jede Preisaktion, bis der Preis fällt auf 90. Wenn ein neues Hoch wird es wieder zu verankern, dass hoch und warten für einen 10 Tropfen aus dem neuen Anker . Nach einem 10-Drop ignoriert er alles, was unter 10 Rallye oder einem neuen Tief liegt. Unsere Version basiert auf Arthur Merrills Arbeit veröffentlicht in ldquoFiltered Wavesrdquo. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Kronleucherstopps wurden von Chuck LeBeau populär. Sie sind dynamische, progressive Stopps, die ab dem Zeitraum, nachdem Sie einen Trade eingegeben haben, berechnet werden. Die Formeln sind einfach und robust. Für Verkaufsstationen, wenn Sie lang sind, ist der Stopp der höchste Hoch, da Sie den Handel weniger n-mal den m-day Average True Range (ATR) eingegeben haben. Für Kaufstationen, wenn Sie kurz sind, ist der Stopp der niedrigste Tief, seit Sie den Handel eingegeben haben und n-mal die m-Tag ATR. Die üblichen Vorgaben sind n 3 und m 10, so dass ein ldquonormalrdquo Chandelier verkaufen Stop ist die höchste hohe seit Eintrag weniger dreimal die 10-Periode ATR. True Range (TR) ist ein Maß für die Reichweite, die eventuell auftretende Lücken in der Preisstruktur zwischen Perioden berücksichtigt. Für den zutreffenden Hochwert ist der Wert die gegenwärtigen Perioden, die hohe oder vorherige Perioden schließen, je nachdem, welcher Wert höher ist. Für den wahren Niedrigwert ist der Wert die aktuellen Perioden niedriger oder vorheriger Perioden schließen, je nachdem, welcher Wert niedriger ist. TR ist der wahre hohe minus der wahre low. ATR ist ein n-Periodendurchschnitt von TR, wobei n gewöhnlich 10 ist. Leuchterstopps können jede Periode ändern, in der eine offene Position gehalten wird, wenn ATR sich ändert, selbst wenn eine neue hohe (wenn lange) oder niedrige (wenn kurz) seit der Eingabe nicht aufgezeichnet wird . Eine Frage, die oft auftaucht, ist, ob es dem Stopp erlaubt, sich zurückzuziehen. Zum Beispiel, wenn diese Zeiträume für eine kurze Position zu stoppen 33,35 und nächsten Perioden ist 33,5 aufgrund einer Erweiterung der ATR, sollten wir mit dem konservativeren Stop von 33,35 halten Oder lassen Sie es zurück, um ein bisschen auf 33,5 Chuck LeBeaus Antwort ist, dass Backing Off ist ein Merkmal der Kronleuchter Stops, die erlaubt sein sollte und das ist gut genug für uns. Um einen Kronleuchter zu zeichnen, verwenden Sie das Pulldown-Menü, um lang oder kurz auszuwählen, das Eingabedatum anzugeben und die Parameter m und n, die Standardwerte sind 10 und 3. Sie können eine Dezimalzahl für den Parameter n eingeben. Sie haben die Möglichkeit, eine Stopp - oder Stopp-Position anzuzeigen, die am Ende jedes Trends einen neuen Trade eröffnet. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen immer im Kontrollkästchen. Wenn nicht markiert, wird nur ein Handel angezeigt. Nachdem Sie die Tabelle aufgetragen haben, werden die Chandelier Stops ausgehend von der Einstiegsposition zur Ausgangsposition gezeichnet, wenn die Bedingungen erfüllt sind, andernfalls bleibt der Handel offen. Für die Option "immer" wird der Stopp rückgängig gemacht, wenn er geschlossen ist und ein neuer Handel initialisiert wird. Die Signale für jeden Handel werden ebenfalls gezeichnet. Für einen langen Handel: Am Eingang wird ein grüner Pfeil gezeichnet und bei geschlossener Position ein roter Pfeil am Ausgang gezogen. Für einen kurzen Handel: Am Eingang wird ein roter Pfeil gezeichnet und bei geschlossener Position ein grüner Pfeil am Ausgang gezogen. Copyright 2012 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BBStops sind eine Variation auf Parabolische Stopps, bei denen der Anfangsstopppunkt unter dem Tiefpunkt der Einstiegsperiode für lange Trades oder oberhalb der Höhe der Einstiegsperiode für Short Trades durch den in Bollinger Envelopes verwendeten Berechnungsmechanismus versetzt ist. Diese Kombination des parabolischen Stopp-Mechanismus und des Bollinger-Hüllkurvenintervalls erweist sich als ein leistungsfähiges, das erfordert, dass der Handel zusätzlich zur Verfolgung des Handelsfortschritts führt. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zu Parabolstopps. BBStops sind nur für eine Position gezeichnet. Die Voreinstellung für den BE-Parameter ist 1,5, was wir gut zu finden, aber Sie können versuchen, kleinere Werte für mehr konservative Stopps oder größere Werte, um dem Handel mehr Raum für ldquobreathrdquo geben. Copyright 2012 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Diese Stationen werden von einem Preis - und Zeithandelssystem SAR (Stop und Reverse) abgeleitet, das Welles Wilder in seinem 1978 erschienenen Buch ldquoNew Concepts in Technical Trading Systemsrdquo eingeführt hat. Der Parabolic Stop verfolgt den Preis, wenn sich der Trend über die Zeit erstreckt. In einem Aufwärtstrend steigt der Stopp von unterhalb der Preislinie und in einem Abwärtstrend fällt der Stopp von über der Preislinie. Wenn der Kursverlauf unterhalb oder oberhalb der Indikatorlinie unterbrochen wird, wird der Stopp ausgelöst. Der Algorithmus, der für die Berechnung des SAR verwendet wird: In einem Aufwärtstrend: (Langhandel) Aktuell SAR Prior SAR Prior AF (Prior EP minus Prior SAR) Dabei ist EP (Extreme Point) der höchste Wert im aktuellen Trend AF (Acceleration Factor) Bei dem benutzerdefinierten Schrittwert (Standardwert 0,02) und erhöht sich um den Schrittwert jedes Mal, wenn ein neuer Höchstwert in dem aktuellen Trend gemacht wird. Das AF hört auf, mit dem benutzerdefinierten Grenzwert zu erhöhen (Standardwert ist 0,2). In einem Abwärtstrend: (Short Trade) Aktueller SAR Prior SAR minus Prior AF (Prior SAR minus Prior EP) Hierbei ist EP (Extreme Point) der niedrigste Tiefpunkt im aktuellen Trend AF (Acceleration Factor), der mit dem vom Anwender spezifizierten Schrittwert beginnt (Standardwert 0,02) und erhöht sich um den Schrittwert jedes Mal, wenn ein neuer Tiefstand im aktuellen Trend erfolgt. Die AF-Stopps werden mit dem benutzerdefinierten Grenzwert gestoppt (Standardwert: 0,2). Für die Parabolstopps verwenden Sie das Pulldown-Menü, um eine Long - oder Short-Position anzugeben, das Eingabedatum, den AF-Schritt (Standardwert 0,02) und den Höchstwert anzugeben AF (Standardwert 0,2). Nachdem Sie das Diagramm aufgetragen haben, werden die parabolischen Stopps ausgehend von der Einstiegsposition bis zum Ende des Diagramms dargestellt. Der Stop wird umgekehrt, wenn jede Position geschlossen ist und ein neuer Trade initialisiert wird. Für einen langen Handel: Am Eingang wird ein grüner Pfeil gezeichnet und bei geschlossener Position ein roter Pfeil am Ausgang gezogen. Für einen kurzen Handel: Am Eingang wird ein roter Pfeil gezeichnet und bei geschlossener Position ein grüner Pfeil am Ausgang gezogen. Copyright 2012 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Bollinger Band reg Indikatoren b, Prozent b (PB) Handel b (Prozent b) war einer der ersten beiden Indikatoren, die von Bollinger Banden abgeleitet wurden. Es verwendet eine Variation der Formel für Stochastik. B zeigt den Ort der letzten Schließung innerhalb der Bollinger-Bänder. Bei 1,0 liegt das Schließen am oberen Band, bei 0,0 ist das Schließen im unteren Band und bei 0,5 das Schließen am mittleren Band. Ein b-Wert von 1,1 bedeutet, dass Sie über dem oberen Band um 10 der Breite der Bänder sind. -0,2 bedeutet, dass Sie unter dem unteren Band um 20 der Breite der Bänder sind. Um die Analyse zu erleichtern, geben wir Ihnen die Möglichkeit, zwei Glättungen von b: b1 und b2 zu zeichnen. B1 eine dreiphasige Glättung von b und b2 eine dreistufige Glättung von b1 ist. Diese sind ähnlich den Glätten, die für die Stochastik verwendet werden, außer dass wir exponentielle Mittelwerte verwenden. B ist ein nützliches Werkzeug zur Identifizierung von Divergenzen, zur Diagnose von Ober - und Unterseiten und zur Mustererkennung. B wird auch weitgehend im Handelssystembau verwendet. Es ist perfekt für die Erkennung, wenn ein neues High oder Low ist ein neues absolutes Extrem, aber nicht ein neues Extrem relativ zu den Bollinger Bands. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BBImpulse ist abgeleitet von b. Sein Wert ist die periodische Änderung von b, also wenn b 0,45 dieser Zeitraum und 0,20 letzten Zeitraum war der aktuelle Wert von BBImpulse 0,25 ist. Wir stellen zwei Referenzniveaus auf dem Diagramm, eine Warnstufe und einen Impulspegel dar. Im Allgemeinen bewegt sich der Markt in Richtung der letzten Alarme und / oder Impulse, ausgenommen bis zum Ende eines Zuges, wo man Ausnutzungs - / Umkehrsignale von diesem Indikator ausnutzen kann. Ian Woodward beschäftigt BBImpulse für seine Kahuna-Signale unter Verwendung von Taststufen von 0,24 und 0,40. (Siehe die Beschreibung für den Indikator Stochastic Impulse.) Copy 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BandWidth war einer der ersten beiden Indikatoren, die von Bollinger Bands abgeleitet wurden. Bandbreite zeigt, wie breit die Bollinger-Bänder als Funktion des mittleren Bandes sind. Die Formel ist (upperBB minus lowerBB) dividieren middleBB. Die populärste Verwendung von BandWidth ist die Identifizierung der Squeeze, die eine 125-Periode niedrig für die Indikator ist und ist sehr hilfreich bei der Diagnose der Beginn der Trends. Das Gegenteil von The Squeeze, The Bulge, ist nützlich bei der Diagnose des Endes der Trends. Zusätzlich zur Bandwidth-Linie zeichnen wir zwei Referenzlinien, um zu zeigen, wo die aktuelle Bandbreite im Verhältnis zur Historie steht. Die obere Zeile stellt die höchste Bandbreite in den letzten 125 Perioden dar (die Ausbuchtung bei Berührung). Die untere Zeile stellt die niedrigste Bandbreite in den letzten 125 Perioden dar (Squeeze bei Berührung). Schließlich gibt es eine Option, um eine dreistufige Glättung von BandWidth zu erstellen, um zu helfen, Wendepunkte zu identifizieren und zu klären. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Bandwidth Delta (BWD) trade BandWidth Delta stellt den Impuls von BandWidth dar und ist bei der Diagnose der Peaks und Troughs in BandWidth als Marker für mögliche Trendveränderungen nützlich. Dieser Indikator ist besonders nützlich, wenn man versucht, das Potential für Konsolidierungen oder Umkehrungen nach großen Bewegungen zu analysieren. Sie können BandWidth Delta als Lupe für BandWidth denken. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Bandbreite, Bandbreite (PBW) Bandbreite (Prozent Bandbreite) verwendet die Formel für Stochastik, um Bandbreite als Funktion ihrer n-tägigen Rückblickperiode zu normalisieren. 125-Perioden ist die Voreinstellung, aber Sie können Ihre eigene Rückblickperiode wählen. 1,0 die höchste Bandbreite in den letzten n Perioden, während 0,0 der niedrigsten Bandbreite in den letzten n Perioden entspricht. Wenn Sie 125 als Rückblickperiode verwenden, dann 0.0 The Squeeze und 1.0 The Bulge. Die Interpretationen sind ähnlich wie BandWidth, aber einige finden die normalisierte oder geschlossene Präsentation intuitiver. Bandwidth, zusammen mit b, sind zwei primäre Bausteine ​​für Bollinger Band-Handelssysteme. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BBTrend nutzt die Möglichkeiten, wie Bollinger Bands unterschiedlicher Längen interagieren, um zu bestimmen, ob der Markt trends ist oder nicht. Unter den am häufigsten verwendeten technischen Indikatoren dienen der durchschnittliche Richtungsindex (ADX) und der Choppiness Index (CI) zu ähnlichen Zwecken. Sie können die beiden Zeiträume kurz und lang auswählen. 20 und 50 sind die Vorgaben, aber 10 und 30 oder 40 können für kürzerfristige Händler attraktiver sein. Anders als die traditionellen Trendindikatoren kombiniert BBTrend Richtungsinformationen mit Trendinformationen. Werte unter Null deuten auf negative Tendenzen hin und die Werte über Null zeigen positive Tendenzen. Je weiter das Ablesen von Null desto stärker der Trend. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BBMomentum misst die Kursbewegungen in Abhängigkeit von der Breite der Bollinger-Bänder. BBMomentums Wert ist die n-Periode Änderung im Preis geteilt durch das obere Band minus dem unteren Band. Ein guter Anfangswert für n ist die halbe Länge der Bollinger-Bandberechnung. Also, wenn Sie mit 20-Periode Bollinger Bands, versuchen Sie 10 Perioden für BBMomentum. BBMomentum normalisiert das Momentum mit der Breite der Bollinger-Bänder. In volatilen Zeiten braucht es eine große Preisänderung, um das gleiche BBMomentum zu schaffen, als eine viel kleinere Veränderung in ruhigen Zeiten entstehen würde. BBMomentum kann als eine Form des Volatilitäts-normalisierten Impulses betrachtet werden und kann verwendet werden, wie jeder andere Impulsindikator verwendet wird. Copy 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BBIndex ist ein klassischer overbought / oversold Indikator ähnlich in Anwendung auf den Commodity Channel Index (CCI). In der Tat, es kann als eine moderne Version von CCI gesehen werden. Entsprechen Sie dem Zeitraum, in dem Sie handeln, 20 die Standardeinstellung und verwenden Sie plus / minus 2.0 als grundlegende überkaufte / überverkaufte Referenzwerte mit plus / minus 3.0 als extreme Werte. BBIndex ist auch eine hervorragende Divergenz-Tool, und als solche ist hilfreich bei der Identifizierung der Anfänge und Enden der Trends. Copyright 2012 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BBAccumulation kombiniert drei Volumenindikatoren, Accumulation-Distribution (AD), Intraday Intensity (II) und On-Balance Volume (OBV) in einem Bollinger Band-Framework. Zuerst werden die Indikatoren mit b normalisiert, dann werden sie kombiniert. OBV untersucht die periodische Änderung, II untersucht die Schließstelle im Periodenbereich und AD untersucht die Beziehung zwischen dem offenen und dem nahen Periodenbereich. Wenn sie normalisiert sind, sind sie vergleichbar und geben zusammen ein ausgezeichnetes Bild von den Angebotsnachfrageeigenschaften eines Wertpapiers. Copyright 2012 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BBPersist ist eine einfache, elegante Zählanwendung, die Highs über dem oberen Bollinger Band zählt und unterhalb des unteren Bollinger Bandes sinkt und sie zur Erzeugung eines Indikators netzt. BBPersist zeigt das Gleichgewicht zwischen Kraft und Schwäche im Laufe der Zeit und ist sehr hilfreich bei der Diagnose, dass schwierige analytische Problem, den Weg nach oben oder unten die Bands. Sie können einen zweiten BBPersist zeichnen, indem Sie einen anderen Zeitraum in dem zweiten Feld spezifizieren. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Volumenindikatoren - Standard Im Allgemeinen sollen Volumenindikatoren die Nachfrageverhältnisse auf dem Markt klären. Zwei Modi der Analyse sind gemeinsame, Trend und Divergenz. Bei den Standardversionen ist die Trendanalyse in der Regel der erste Schritt, bei dem Warnungen generiert werden, da sich Divergenzen zwischen Preis - und Indikatorwirkung entwickeln. Dies ist ein einfaches Balkendiagramm des Transaktionsvolumens, das für jede Periode aufgezeichnet ist, die auf dem Diagramm oben aufgezeichnet ist. Ein gleitender Durchschnitt ist enthalten, um hohe und niedrige Volumenperioden zu identifizieren. Sie können die Anzahl der Perioden in der durchschnittlichen 50 ist die Standardeinstellung. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Normalisiertes Volumen (Vol) Normalisiertes Volumen ist durch einen Durchschnitt geteilt. Dieses Diagramm hat zwei Hauptanwendungen, mit denen Sie beurteilen können, ob das Volumen relativ hoch oder niedrig ist und erlaubt den Vergleich der Lautstärke von der Ausgabe bis zur Ausgabe. Sie können die Anzahl der Perioden in der durchschnittlichen 50 ist die Standardeinstellung. Die horizontale Linie bei 100 ist, wo das Volumen für diese Periode gleich dem n-Periodendurchschnitt ist. Es kann hilfreich sein, von Volumen als hoch zu denken, wenn es über 125 und niedrig ist, wenn es unter 80. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. On-Balance Volume (OBV) On-Balance Volume (OBV) ist eine der ältesten und bekanntesten aller Volumenanzeigen. OBV wurde von Joe Granville popularisiert und ist ein guter Trendindikator. OBV fügt Volumen zu einer laufenden Summe hinzu, wenn der Preis fortschreitet und das Volumen von der laufenden Summe subtrahiert, wenn der Preis sinkt. Es soll die Grundkräfte des Angebots und der Nachfrage modellieren, die den Markt antreiben. Es stehen zwei exponentielle Glättungen zur Verfügung. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Preis-Volumen-Trend (PVT) Preis-Volumen-Trend (PVT) ist David Marksteins Variation auf On-Balance Volume (OBV), in dem die prozentualen Änderungen von Zeitraum zu Zeitraum verwendet werden, um Volumen zu analysieren. Es stehen zwei exponentielle Glättungen zur Verfügung. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Accumulation-Distribution (AD) wurde von Larry Williams geschaffen, um den Kaufdruck (Akkumulation) und den Verkaufsdruck (Verteilung) zu verfolgen. AD vergleicht den Bereich zwischen dem offenen und dem nahen Bereich des Tages. Es ist ein Konzept sehr eng mit japanischen Candlestick-Charts verwandt. Es stehen zwei exponentielle Glättungen zur Verfügung. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Intraday Intensity (II) Intraday Intensity (II) wurde von dem Ökonomen David Bostian entwickelt. Dieser Indikator verwendet die Position des Nahbereichs im Verhältnis zum hohen und niedrigen Pegel. Es soll die Aktivitäten der institutionellen Händler verfolgen große Blöcke bewegen den Markt in Richtung ihres Auftragsflusses - zunehmend so in Richtung zum Ende. Es stehen zwei exponentielle Glättungen zur Verfügung. (In einigen Programmen ist dieses Kennzeichen als Money Flow bekannt.) Copy 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Sponsored Volume (SV) ist eine Version von Intraday Intensity (II) von Jim Alphier, die wahre Höhen und Tiefen anstelle von periodischen Höhen und Tiefen in ihrer Berechnung verwendet. Wenn Sie etwas handeln, das häufige und / oder große Lücken aufweist, können Sie diese Version von II verwenden. Es stehen zwei exponentielle Glättungen zur Verfügung. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Interday-Akkumulation (IA) Die Interday-Akkumulation (IA) ist eine Version von Accumulation-Distribution (AD), die wahre Höhen und Tiefs anstelle von periodischen Höhen und Tiefs in ihrer Berechnung verwendet. Wenn Sie etwas handeln, das häufige und / oder große Lücken aufweist, können Sie diese Version von AD verwenden. Es stehen zwei exponentielle Glättungen zur Verfügung. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Wynia Volume Profile (WVP) Dieser Indikator wurde von Fred Wynia entwickelt und nutzt eine Zick-Zack-Funktion, um den Preis zu filtern und vergleicht dann die Lautstärke in Schaukeln im Vergleich zu Down-Swings. Der Indikatorwert ist das Verhältnis des Volumens in den Aufwärtsschwüngen zu dem Volumen in den Abwärtsschwüngen oder umgekehrt. Dieser Indikator ist nützlich für die Erkennung von Rallyes oder Rückgängen, die keine ausreichende Unterstützung haben, um fortzufahren. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Volumensindikatoren - Oszillatoren Die Umwandlung von Volumenanzeigen in Oszillatorform erhöht den Fokus auf die kurzfristige Situation und nicht auf die Trendanalyse, die bei den Standardversionen üblicher ist. Divergenzen sind hier wichtiger als auch Warnungen, die erzeugt werden, wenn das obere Bollinger Band reg markiert ist und der Indikator unter Null oder umgekehrt ist. Für viele dieser Indikatoren kann die einfache Richtlinie von bullish über Null und Bär unten unter Null ziemlich nützlich sein. Accumulation-Distribution (AD) ist die geschlossene Form der Accumulation-Distribution (AD). AD berechnet wird, indem die n-Periodensumme von AD genommen wird und durch die n-Periodensumme des Volumens dividiert wird, ist das Ergebnis ein normalisiertes AD, das nun von Ausgabe zu Ausgabe vergleichbar ist. 20 ist die Standardzeit. Eine zweite Periode kann zum Vergleich aufgetragen werden. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Intraday Intensity (II) Intraday Intensity (II) ist die geschlossene Form der Intraday Intensität (II). II berechnet wird, indem die n-Periodensumme von II genommen wird und durch die n-Periodensumme des Volumens dividiert wird, ist das Ergebnis ein normalisiertes II, das nun von Ausgabe zu Ausgabe vergleichbar ist. 21 ist die Standardzeit. Eine zweite Periode kann zum Vergleich aufgetragen werden. (In einigen Programmen ist dieses Kennzeichen als Money Flow oder Money Flow bekannt.) Copy 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Sponsored Volume (SV) Sponsored Volume (SV) ist die geschlossene Form des Sponsored Volume (SV). SV wird berechnet, indem die n-Periodensumme von SV und die Division durch die n-Periodensumme des Volumens berechnet wird, wobei das Ergebnis ein normalisiertes SV ist, das nun von der Ausgabe bis zur Ausgabe vergleichbar ist. 21 ist die Standardzeit. Eine zweite Periode kann zum Vergleich aufgetragen werden. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Interday-Akkumulation (IA) Die Interday-Akkumulation (IA) ist die geschlossene Form der Interday-Akkumulation (IA). IA berechnet wird, indem die n-Periodensumme von IA genommen wird und durch die n-Periodensumme des Volumens dividiert wird, ist das Ergebnis ein normalisiertes IA, das von der Emission bis zur Ausgabe vergleichbar ist. 20 ist die Standardzeit. Eine zweite Periode kann zum Vergleich aufgetragen werden. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Money Flow Index (MFI) Der Money Flow Index (MFI) vergleicht die Volumina für die Periodenperioden mit den Volumina auf den Perioden, die dem Relative Strength Index entsprechen. Der typische Preis, (high low close) dividieren 3, wird verwendet, um Perioden von unten zu trennen. Die Perioden werden gemittelt und ein Verhältnis von bis zu Unten genommen. Sie können die Anzahl der in der Berechnung verwendeten Perioden angeben. 14 ist die Standardzeit. Eine zweite Periode kann zum Vergleich aufgetragen werden. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Volumengewichtete gleitende durchschnittliche Konvergenzdivergenz (VWMACD) VWMACD wurde von Buff Domeier erstellt und verwendet dieselbe Berechnung wie MACD, jedoch werden volumengewichtete Durchschnittswerte anstelle exponentieller Mittelwerte verwendet. Die verwendeten Perioden sind 12, 26, 9 (Signal). Genauso behandeln wie Sie MACD. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Volume Oscillator (VO) Dieser Indikator berücksichtigt nur Volumen. Es ist der Unterschied zwischen einem kurzen bewegten Volumenmittel und einem längeren. Es wird verwendet, um Volumenmuster in Bezug auf Preismuster zu bestätigen. So kann zum Beispiel untersucht werden, ob genügend Volumen vorhanden ist, um eine Rallye oder einen Rückgang zu unterstützen. Sie können die Anzahl der Perioden angeben, die in den Durchschnitten 10 und 20 verwendet werden, sind die Standardwerte. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Volumenpreis-Bestätigungs-Indikator (VPCI) VPCI ist Buff Dormeiers Bemühung, das alte technische Analyse-Konzept der Preis-Volumen-Bestätigung in einem technischen Indikator zu kodifizieren. VPCI gewann den Dow Award im Jahr 2007. Sie können das Papier mit Anwendungsbeispielen hier lesen. Tinyurl / 8clzjhq Es gibt vier Preis / Volumen Bestätigung Möglichkeiten, die dieser Indikator umfasst: Steigende Preis und Volumen, starke Nachfrage, bullish. Falling Preis und Volumen, schwache Versorgung, bullish. Steigender Preis und sinkendes Volumen, schwache Nachfrage, bearish. Fallendem Preis und steigendem Volumen, starkem Angebot, bärisch. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Trend Identification - Moving Average Departure Chart (DC) Das Departure Chart ist eines der ältesten technischen Studien. Es misst den Unterschied zwischen zwei gleitenden Durchschnitten des Preises, eine kurze und eine lange. Seine primäre Verwendung ist als Trend Identification Tool, aber es kann auch verwendet werden, um überkaufte und überverkauft Bedingungen zu identifizieren. 10 und 20 sind die Default-Perioden. Copy 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Moving Average Convergence Divergence (MACD) Gerald Appel erstellt MACD, ein Abfahrtsdiagramm mit einem zusätzlichen Mittelwert, der als Signalleitung fungiert. Die MACD-Linie selbst ist die Differenz zwischen einem kurzperiodischen und einem langperiodischen exponentiellen Durchschnitt. Die Signalleitung ist ein n-periodischer exponentieller Durchschnitt der MACD-Leitung. Die Standardzeiträume für den kurzen, langen und exponentiellen Durchschnitt sind 12, 26 bzw. 9. MACD Histogramm ist die Differenz zwischen der MACD-Linie und dem Signal und wird als Frühwarnsystem für Trendänderungen verwendet. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Relative Stärke Vergleichende relative Stärke Die relative Stärke vergleicht zwei Preisreihen über die Zeit, indem sie ein Verhältnis von einem zum anderen annimmt. Eine RS-Linie wird am häufigsten verwendet, um die Performance einer Aktie mit dem Markt oder seiner Industriegruppe zu vergleichen. Eine steigende RS-Linie zeigt die Leistungsfähigkeit an, während eine fallende RS-Leitung eine Unterleistung anzeigt. Beispielsweise zeigt IBM / SPY die Performance von IBM gegenüber dem SampP 500 Index ETF. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Tendenz gegenüber Trading Range Directional Movement Index (DMI) Diese von Wells Wilder erstellten Indikatoren analysieren die Preisstruktur in die positiven und negativen Komponenten DMI und DMI-, die viele für Kauf - und Verkaufssignale verwenden. Das interessanteste Merkmal ist jedoch ein Derivat der DMI-Indizes mit dem Namen Average Directional Movement Index, ADX. ADX gibt an, ob die Daten trimmen oder nicht. Werte über 18 zeigen Trends an, während Werte unter 18 mit Märkten für Handelsbereiche verbunden sind. Die Richtung der Linie ist auch wichtig, steigt gleichmäßig steigende Trendstärke und fallend, abnehmend. Sie können die Rückblickperiode auswählen. 14- und 18-Tage-Berechnungszeiträume sind sehr häufig. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Vertical Horizontal Filter (VHF) Tushar Chandes Trendanalyse-Tool vergleicht die zurückgelegte Strecke innerhalb eines Bereichs mit dem Bereich selbst. In einem perfekt tendenziellen Markt reiste die Strecke und die Strecke ist die gleiche. Die Formel ist Bereich / Entfernung. Da es immer mehr Reisen zur Deckung der Reichweite, nimmt der Wert der VHF. Der Standardwert ist 14 Tage. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Choppiness Index (CI) Choppiness Index, entwickelt von E. W. Dreiss, verwendet Chaos-Prinzipien zu messen ldquochoppinessrdquo oder Direktionalität des Marktes, ob die Preise sind Trends, oder wenn wir in einem Konsolidierungszeitraum sind. Der Kerngedanke ist, die kombinierte Länge aller Balken in einem Bereich (die Tinte) mit dem Periodenbereich zu vergleichen. Niedrige Werte (unter 38) zeigen Trends (aufwärts oder abwärts) und hohe Werte (über 62) zeigen deutliche Konsolidierungen im Preis an. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Aroon Indicator (AR) Aroon wurde von Tushar Chande entwickelt und ist entworfen, um Richtung und Größe eines Trends zu identifizieren. Aroon besteht aus 3 Zeilen: Aroon Up, Zeile über 70 zeigt einen Aufwärtstrend Aroon Down, Zeile über 70 zeigt einen Abwärtstrend und Aroon Oszillator, Linie nahe Null zeigt eine Konsolidierungsphase (kein Trend). Die Idee ist, die Anzahl der Tage seit dem Hoch des Bereichs (dies ist die obere Zeile) und die niedrige des Bereichs (dies ist die Abwärtslinie) zu zählen, ein weiteres einfaches Konzept, das überraschend tiefe Marktkenntnis produzieren kann. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. The Range Indicator (TRI) Herausgegeben von Jack L. Weinberg in der Juni-Ausgabe von Technical Analysis of Stocks Commodities. Die Range Indicator (TRI) vergleicht High minus low (den Bereich) mit close versus close (die Änderung). Suchen Sie nach Trends, um von niedrigen Niveaus des TRI zu beginnen, wenn Strecke und Änderung im Gang sind und für Tendenzen, von hohen Niveaus von TRI zu beenden, wenn Strecke und änderung außer Betrieb sind. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Momentum - Simple Momentum ist die Punktänderung des Preises über einen bestimmten Zeitraum und kann der elementarste Indikator in der Werkzeugkiste des Technikers sein. Futures Händler sollen MTM über Rate of Change vorziehen, die die prozentuale Veränderung darstellt, da sie ihren Gewinn und Verlust besser modelliert. Die zweite Periode ist für einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt von MTM. 12 ist die Standardzeit für MTM und 10 ist die Standardzeit für die Glättung, obwohl Sie drei versuchen möchten. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Rate of Change (ROC) Rate of Change ist die prozentuale Differenz des Preises über einen bestimmten Zeitraum. Aktienhändler sollen ROC über Momentum bevorzugen, da sie direkt von Ausgabe zu Ausgabe und von Zeit zu Zeit vergleichbar sind. Die zweite Periode ist für eine exponentielle mittlere Glättung von ROC. 12 ist die Standardzeit für ROC und 10 ist die Standardzeit für die Glättung, obwohl Sie drei versuchen möchten. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Momentum - oben versus unten Chande Momentum Oszillator (CMO) CMO ist Tushar Chandes Versuch, ldquopure momentumrdquo zu erfassen. Die Idee besteht darin, über einen gegebenen Zeitraum den Auf - und Ab-Impuls separat aufzuaddieren und mit einem normalisierten Verhältnis zu vergleichen. Sie können festlegen, dass die Rückmeldungsperiode 14 die Standardeinstellung ist. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Relative Momentum Index (RMI) Dies ist Roger Altmans Momentum Variation auf Welles Wilders Relative Strength Index, RSI. Statt kumuliert plusmn Preisänderungen, RMI akkumuliert plusmn Veränderungen im Momentum. Über 70 wird als überkauft betrachtet und unter 30 ist überverkauft. Der erste Parameter ist die Tage für die Berechnung des Impulses, der Standardwert ist 4. Der zweite Parameter ist der Zeitrahmen, der Standardwert ist 14. (HINWEIS: RMI RSI, wenn Zeitrahmen gleich ist und RMI-Impuls auf 1 gesetzt ist) Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Relining Strength Index (RSI) Welles Wilders Relative Strength Index, RSI, ist ein klassisches technisches Analyse-Tool, das die Stärke auf Tage bis zur Schwäche an den Tage vergleicht. Die festen Werte von 70 (überkauft) und 30 (überverkauft) werden am häufigsten als Signalpegel verwendet. Allerdings können in einer bullishen Umgebung 80 und 40 besser geeignet sein und 60 und 20 werden oft in Bärenmärkten eingesetzt. Viele Analysten nutzen die Schwankungen der RSI durch verschiedene Ebenen, um Stier und Bär Märkte zu definieren. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Normierter Relative Strength Index (NRSI) Siehe RSI. Plotten 50-Tage, 2,1 Standardabweichung Bollinger Bands reg auf RSI erlaubt dem Analytiker, auf feste Werte und Fokus auf Indikator-Aktion verzichten. Das obere Band dient der gleichen Rolle wie RSI 70 (overbought) und das untere Band dient der gleichen Rolle wie RSI 30 (überverkauft). Hier gehen wir einen Schritt weiter und erstellen Sie eine normalisierte RSI durch Plotten b von RSI mit 50-Tage-Bollinger-Bands. Die Formel ist: Normalisiertes RSI (RSI minus LowerBB (RSI)) Division (upperBB (RSI) minus lowerBB (RSI)) So jetzt 1,0 dient als überkauft und 0,0 dient als überverkauft. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Stochastische RSI ist das Ergebnis einer Heirat von zwei Indikatoren, Stochastik und der Relative Strength Index. Interpretation ist einfacher und klarer als für RSI allein. Die allgemeinen Regeln sind die gleichen wie für RSI, Stochastics oder andere überkaufte / überverkaufte Index. Divergenzanalyse ist Besonderheit nützlich. Mathematisch stochastische RSI ist ein n-Perioden-Stochastik eines m-Periode RSI. Die Vorgaben für n und m sind in der Regel 14. Bitte beachten Sie für unsere Version dieses Ansatzes den normierten RSI, bei dem RSI mit Bollinger Bändern normalisiert wird. Stochastischer RSI wurde von Tushar Chande geschrieben. Kopie 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Qstick ist ein gleitender Durchschnitt der Körper der japanischen Leuchter, die Beziehung zwischen der offenen und der Nähe. Qstick ist negativ, wenn die Schließungen kleiner waren als die Öffnungen im Durchschnitt und positiv, wenn die Schließungen größer waren als die Öffnungen einen Durchschnitt. Es ist also ein Blick auf den internen Trend der Preisstruktur. 5-10 Tage Perioden sind am häufigsten. Qstick steht in engem Zusammenhang mit der Akkumulationsverteilung. Der Ultimate Oscillator ist eine Kombination aus drei verschiedenen Einzeloszillatoren unterschiedlicher Zeitrahmen. Dies ist in der Regel die glatteste unserer Impulswerkzeuge. Sie können die Zeitrahmen für die drei zugrunde liegenden Oszillatoren 5, 10 und 20 als Standardwerte angeben. Es ist eine Variation auf BBImpulse, die die Änderungen in Stochastics anstatt die Änderungen in b darstellt. Eine andere Möglichkeit ist, dass BBImpulse die Impulsstärke in Bezug auf die Bollinger Bands misst und Stochastische Impulse die Impulsstärke in Bezug auf die Reichweite misst. R zeigt, wo Sie sich im Bereich der letzten n-Tage ohne Glättung befinden. Beachten Sie, dass die Skala von der für Stochastik umgekehrt ist. Ein 10- oder 20-Tage-Zeitraum ist ein guter Ausgangspunkt für Aktien. Es ist die Strecke, wie es gehabt worden sein könnte, das Handel 24 Stunden lang fortsetzte. Durchschnittlicher True Range ist ein n-Perioden-Durchschnitt von True Range. Dies ist eine grundlegende Volatilität Werkzeug, das oft in Handelssysteme, Position Sizing und die Einstellung von Stopps wie Kronleucherstopps verwendet wird. Es drückt aus, wie weit die Preise vom Mittelwert abweichen, gemessen mit einem n-Periodendurchschnitt. Der Istwert ist die prozentuale Abweichung vom Mittelwert. Ein 50-Periodendurchschnitt ist der Standardwert, obwohl 10- und 20-Periodendurchschnitte üblicherweise ebenfalls verwendet werden. 20 Perioden sind die Standardwerte. Siehe BBIndex für eine moderne Version dieses Indikators. Glücklicherweise war alles nicht verloren und ich konnte drei von Jims Indikatoren von Fred Wynia: Erwartungen, Psychologie und Überzeugung lernen. Wir fühlen, dass diese drei zu seinen wichtigsten Beiträgen gehören, und wir sind zuversichtlich, dass diese Versionen einigermaßen zutreffend für seine Vorstellungen sind. Es ist kürzerfristigen in Outlook und kann allein verwendet werden, oder um Änderungen in den Erwartungen Kurve antizipieren. Es ist mit Jims einzigartigen Flair ausgeführt und es ist nicht wirklich etwas anderes in der technischen Analyse ganz wie es. Verwenden Sie es wie jedes andere Angebot-Nachfrage-Werkzeug - Volumen kein Faktor ist - oder an die Regeln halten wir auf dem Chart umgesetzt haben. Sie können als Signale für aggressive Investoren dienen. Die klassische Divergenzanalyse ist hier am besten.